以前、タイトル通りの事を行うのにネットを調べてもドンピシャリの例が見つからなかったので自分でアップ。
ソースはC#ですよ。
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using System.Net;
using System.IO;
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//プロキシ情報オブジェクト作成
WebProxy prxyObj = new WebProxy("hogehoge.proxy:8080", true);
// ユーザー、パスワードを設定
prxyObj.Credentials = new NetwordCredential(USER, PASS);
// リクエスト用のオブジェクト生成
WebRequest wreq = WebRequest.Create( "yahoo.co.jp" );
// プロキシ経由にするためプロキシ設定
wreq.Proxy = prxyObj;
// 指定ページのデータ取得
HttpWebResponse webres = (HttpWebResponse)wreq.GetResponse();
// ページデータへのストリーム取得
Stream recvStream = webres.GetResponseStream();
// ストリームからWebBrowserコントロールにページ内容読み込み
webBrowser.DocumentStream = recvStream
ソース内で使用しているAPIなどに関する情報は以下を参照の事
WebBrowser コントロール
WebProxy クラス
WebRequest クラス
HttpWebResponse クラス
HTTP Programming Recipes for C# Bots

